期权结构

-期权结构-

.6.03

期权工作室

“我们提供最专业的期权咨询服务”

前言

结构是什么

通过支付10%期权金（不追保的保证金）以及少量期权费（如有），并且让渡部分上涨收益，获得9倍杠杆同时不用承担追保风险，即1：9。后端上涨收益分10%，约定封顶收益（可不封顶），期权费月化1%左右（如有），不追保，可单票满仓。

结构特点

a.让渡部分上涨收益，提高资金使用效率，降低期权费用；

b.保护了小概率的大跌（不追保），可提前锁定前期利润；

c.可按实际需要，调整封顶收益、上涨参与率、最大亏损；

d.每月滚动展期，时间选择灵活，单票满仓，补足10%期权金即可。

与配资买入股票的对比

到期日：

a.股价上涨。

：上涨收益x参与率90%-期权费

配资买入股票：上涨收益-配资利息

总结：结构较弱

b.股票下跌且跌幅小于%。

：下跌损失+期权费

配资买入股票：下跌损失+配资利息

总结：结构占优

c.股票下跌且跌幅大于%。

：10%损失（最大亏损）

配资买入股票：下跌损失+配资利息+追保

总结：结构完胜

一个月结构案例（股价上涨）

标的名称：梦网集团

期限：一个月（9.24--10.24）

期初、期末价格：18.5元/股、20.41元/股

名义本金：万

保证金：万

毛利计算公式：（20.41-18.5）/18.5x万=.24万

净利计算公式：毛利-10%收益让渡=.24万-20.=92.万

保证金返还万元+92.万盈利

一个月结构案例（股价下跌20%）

标的名称：天音控股

期限：一个月（7.3--8.3）

期初、期末价格：5.94元/股、4.75元/股

名义本金：万

保证金：万

毛利计算公式：（4.75-5.94）/5.94x万=-万

下跌至20%（超过10%），则10%（万）的保证金不予返还

投资者实际损失：万

结尾

适用于熊转牛或处于估值底部的市场，适用于持续看涨，又怕极端行情。可用于配资替代、锁仓位及高位套现。投资有风险，如有需要请向专业人士咨询！

欢迎

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